Инструмент BlackSwan позволяет разработчикам тестировать свои рисковые модели, выявляя потенциальные сбои в условиях рыночных кризисов. Особенно это актуально для финансовых аналитиков, работающих с большими данными, поскольку недочеты в моделях могут привести к серьезным потерям.
Как возникла идея BlackSwan
Разработчик проекта столкнулся с проблемой: его модель рисков, успешно пройдя все тесты и показывая хорошие результаты на исторических данных, могла давать сбои в условиях кризиса ликвидности. Он решил создать инструмент, который бы не просто проверял фактические числовые исходы, а позволял бы увидеть, на каком этапе и по каким причинам модель начинает давать ошибки.
Функционал BlackSwan
BlackSwan позволяет протестировать Python-функцию, содержащую финансовую логику, на различных стрессовых сценариях. Инструмент генерирует тысячи измененных входных данных, моделируя ситуации, такие как ликвидный шок или резкий рост волатильности. При нахождении проблем, BlackSwan указывает на конкретную строчку кода, частоту возникновения ошибки и иногда даже предлагает возможные решения.
Например, функция показала 16,9% случаев сбоя в ликвидном шоке из-за нарушения положительной полупараметричности матрицы ковариаций. Без использования BlackSwan разработчик мог бы остаться в неведении относительно серьезных ошибок в своей модели.
Значение инструмента для разработчиков
Для разработчиков в России и СНГ BlackSwan представляет собой важный инструмент, позволяющий избежать катастрофических последствий от недочетов в математических моделях, используемых в финансах и других сферах. Это решение поможет не только улучшить качество разрабатываемых моделей, но и сэкономить время и ресурсы на анализ и тестирование, поскольку уже содержит предустановленные сценарии.
На данный момент BlackSwan доступен в PyPI и имеет расширение для VS Code, что упрощает интеграцию в рабочие процессы разработчиков.
Следующая цель создателей — расширить функционал и повысить масштабируемость инструмента, добавляя поддержку новых сценариев и улучшая пользовательский интерфейс.